Riskimallinnus käytännössä

RT-M02 · Moduuli B · 5 op

Tilastollisen riskin mittaaminen on aihe, jossa kaavat ovat helppoja ja tulkinta vaikeaa. Kurssilla käydään läpi volatiliteetti, arvonmuutosriski ja stressitestaus sekä niiden rajoitteet.

Kurssin keskeinen opetus on se, ettei yksikään malli kuvaa markkinoita täydellisesti. Siksi puolet ajasta käytetään mallien epäonnistumisten tutkimiseen historiallisten jaksojen avulla.

Arviointi perustuu kahteen raporttiin ja suulliseen puolustukseen.